真的躺着吗？ TOKEN量化交易1-高频交易

在开始正文之前，先插一句题外话。

底漆

昨晚看了方姐的文章，提到了她对焦虑的看法。 真的触动了我的心。 方姐原文摘录如下：

每个人都会有焦虑。

我对付焦虑的方法是行动起来，不怕失败，不求完美。

焦虑的本质是对自己期望过高，过分担心失败的后果。

读后我深信不疑。 为了克服内心的不安，我决定行动起来，完成比完美更重要。

一、量化交易分类

前几天写了一篇《穿越牛熊的投资之道——代币量化交易》，介绍了量化交易的基本概念。 今天我将介绍具体的量化交易策略。

一般来说，量化交易策略分为以下四种：

①高频交易

②CTA（Commodity Trading Advisor）商品交易顾问

③ 统计套利

④Alpha（补充中文）

本文介绍第一种：高频交易。 其余的将在后面解释。

讲解量化交易的基本概念，就四个字：低买高卖！

基本思路很容易理解，但最难的部分是判断什么时候买什么时候卖！

以下是对高频交易的详细介绍，以及量化交易策略的实战经验。

2. 高频交易

这是我在网上找到的一个早期交易所买卖比特币的图片。 当时比特币的价格只有1万多，当时交易所还可以用法币进行交易。

虽然现在交易所只能交易代币，但基本思路还是可以借鉴的。

下面说说高频交易的具体做法：

如上图所示：图中左半部分为买单，右半部分为卖单，显示不同价位的挂单数量。

假设富丽堂皇的小何听说现在是熊市，是买入BTC的好时机。 她带着钱入市，想买 5 个 BTC。 现在她有两个选择：一是直接下单购买5个BTC，二是直接按照市价下单。 美女时间宝贵，又没有耐心，想直接快速购买5个BTC。

这将是什么结果？ 这会导致图片右侧的大量卖单被成交，前七单会快速成交，直到持有第八个卖单10377！ 因此，售价从10361元迅速上涨至10377元。 简单来说就是越买越贵！

当然，这种震荡只是暂时的，因为同时还有人想卖出BTC，价格会在短时间内回升。

反之，卖币也是类似的。 假设IT男小赵衣食紧缩，整天吃泡面，买BTC，到了信用卡还款日，无奈卖币换人民币还信用卡。 因为着急，他也选择接单，快速卖出5个BTC BTC，这会导致图片左侧出现大量买单，买入价从10360元直接下调至10348元。 简单来说就是卖的便宜。

那么如何利用高频量化来赚取收益呢？ 简单的答案是利用差价。

同样以图中的挂单为例，如果美女小何直接买入5个币，价格会涨到10377，如果IT男小赵卖出5个币，价格会跌到10348，两者的区别两者的区别是利润率。

程序会在略低于10377的价格下卖单，比如以10376.5的价格卖BTC给小何； 同时会在略高于10348的价格下买单btc量化交易，比如在10348.5的价格买入小赵的BTC。

如果出现上述情况，相当于程序以10348.5的价格买入小赵的BTC，然后以10376.5的价格将BTC卖给小何，逻辑上造成价格差异。

虽然每次都不会那么完美，但是在概率的作用下，赚钱的概率其实高得惊人。

简单的说，程序不仅要在买方端下单，还要在卖方端下单。 只要双方能够顺利完成交易，就可以赚取差价。

当然，在使用这个策略的时候，一定要注意挂单的深度，也就是说买单和卖单必须有更多的订单才能执行。

这种策略最大的优点是TA不关心历史行情和历史交易量。 只要买卖双方有足够的深度和交易缺口，单笔获利的概率还是很高的。

3. 高频交易的局限性

了解了高频交易的原理之后，你一定很感慨，赚钱太容易了。

是的，如果不考虑交易费用，高频交易确实是一门好生意。

2017年初之前，国内各数字货币交易所为了鼓励交易，不收取任何手续费。 那时候真是高频交易的天堂！

我听说有些高手使用高频交易策略。 从2014年8月到2017年初的两年间，资金从最初的200元变成了80个BTC。 太奇妙了！

这个事实再次证明，凡事宜早不宜迟。

当然，我们现在看到的只是一个结果，其本质是：认知的实现！

现在各大交易所收取的手续费从5/10,000到1/1,000不等，高频交易现在没有大市场。

当然，如果能从交易所拿到极其优惠的手续费，租用服务器和交易所服务器之间的延迟足够小，高频交易还是低收入的好策略。

4. 为什么要学习高频交易

尽管高频交易不适用于当前的货币市场，但我们仍然可以从中学到一些东西。

4.1 了解高频交易背后的思想

所有的量化交易大致可以分为2个步骤：

①建立数学模型

②编程实现，回测验证

最关键的是第一步要建立数学模型btc量化交易，或者数学模型背后的思维方式才是最有价值的。

我觉得世界上最聪明的人几乎都集中在金融和IT界，而量化交易无疑集中了金融和IT界最厉害的人，所以他们研究的方法肯定有自己的聪明。 它可能在其他场合有用。

这种方法不一定保证每次都能赚钱，但只要能大概率赚钱，少量积累后就是一门好生意！

4.2 学习量化思维、人工模拟

了解了高频交易背后的原理，我们是不是可以参考一下它的思想：人工模拟。

比如在交易所下小单买一卖一，赚差价。 虽然在单边行情中可能无法获利，但在震荡行情中获利的概率要大得多。

事实上，现在的场外交易（交易法币和数字货币）就是以上逻辑，买卖双方都赚了一笔。 而大多数人都愿意接受买卖差价，以便用法币快速买卖数字货币！ 而这个价差就是场外交易的利润空间。

4.3 关于机器人

说完量化高频交易，不由得想起上一段币乎上流行的机器人点赞。

高频交易中的高频刷单是不是很像现在币乎上的机器人点赞和刷单？

听说昨天政府非常低调地关闭了一批机器人账号。 我最直观的感觉就是今天早上给大家点了个大V，竟然有机会点了不到100个赞，真是太刺激了。

除了取悦人们，我还想把它延伸一点。 你不妨退出碧湖，从更高的维度来看机器人。

现在各大交易所都有自动交易的机器人（程序），这是大家心照不宣的秘密。

事实上，每个交易网站都提供了API（Application Programming Interface），即应用程序编程接口，鼓励人们使用程序进行交易。

所以与其在币乎上抱怨机器人动了自己的奶酪，还不如学点编程，看看交易所如何盈利。

其实，机器人与人类的竞争，本质上是人类之间的竞争，只是工具不同而已。

文末我举一个可能引起争议的例子：春运期间，如果别人通过抢票软件买了回家的火车票，而我却多次手动刷票失败，那么我会选择使用抢票软件。

推而广之，现在学习编程真是大势所趋！

套用金马一句名言：永不为自己设限！

为了避免被小伙伴过度解读，我声明我永远不会使用like机器人，理由有以下三点：

①像机器人一样使用是违背自己的原则的

②如果用点赞机器人，称号就得不偿失了

③我还是要拿出宝贵的能量点，来为这篇文章的精彩评论暴击，哈哈

结语

综上所述，投资自己，提升认知，让自己变强才是王道！

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